Данные Центробанка свидетельствуют о том, что банкам не удалось остановить отток валютных депозитов, который начался в марте. За апрель физлица сняли еще 1,1 млрд долл. с валютных депозитов, в результате их общий объем упал до минимума за полтора года — 88,2 млрд долл. При этом очевидно, что российская банковская система чувствует себя неплохо, нет никаких внятных поводов для выноса валюты из кредитных организаций.
Судя по документам ЦБ, с 1 февраля объем валютных вкладов уменьшился на 7,9 млрд долл., или на 8,2%. С рублевых вкладов клиенты вывели 591 млрд руб., но эти деньги не покинули банковскую систему, а лишь перешли на текущие счета, и их объем увеличился с 8,128 трлн до 8,734 трлн руб. Общий объем рублевых средств физлиц в банках достиг рекорда — 24,978 трлн руб. Больше увеличились вклады в крупнейших системно значимых банках (на 1,5%). У других банков произошел отток в размере 0,2%. А вот валюту клиенты забирают как раз в первую очередь из государственных банков.
Аналитики по-разному объясняют явление. Начальник аналитического отдела ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Дмитрий Беденков полагает, что отток валюты из банков — результат снижения доходностей вкладов. Известный экономист Сергей Алексашенко объясняет все национальными особенностями. Он говорит, что всегда в кризис англичане или итальянцы, к примеру, несут деньги в банки, а вот немцы и россияне — выносят их оттуда. Может быть, предполагает С. Алексашенко, это как-то связано с исторической памятью.
В общем, все эксперты не видят никаких угроз российской банковской системе, о которых стоит волноваться вкладчикам. Это документально подтверждает и свежий информационно-аналитический материал Банка России о развитии банковского сектора РФ в апреле 2020 г.
В документе зафиксировано, что активы банковского сектора снизились на 0,2%, до 95,1 трлн руб. В основном это произошло за счет сокращения высоколиквидных активов на сумму 0,9 трлн руб., а также справедливой стоимости производных финансовых инструментов (в основном валютных свопов) на фоне апрельского укрепления курса рубля на 5,5%.
Корпоративный портфель кредитных организаций (КО) третий месяц подряд демонстрирует рост (+0,6 трлн руб., или 1,4%), хотя и более умеренный по сравнению с мартом (+1 трлн руб., или 2,6%). Рост происходил на фоне снижения денежных потоков компаний, сокращения облигационного рынка и ожидания ужесточения неценовых условий кредитования. Прирост корпоративных кредитов пришелся в большей степени на системно значимые кредитные организации (СЗКО) (1,4%), тогда как портфель корпоративных кредитов других крупных КО из числа 100 крупнейших вырос в меньшей степени (1,2%).
При этом рост портфеля розничных кредитов в марте (1,6%) сменился снижением в апреле (–0,7%, или –128 млрд руб.). «Это, вероятно, связано с ужесточением требований банков к заемщикам, ограничительными мерами, а также со снижением спроса со стороны населения на кредиты из-за неопределенности в отношении стабильности доходов. Портфель розничных кредитов СЗКО сократился менее существенно (–0,4%) по сравнению с другими крупными КО (–2,0%)», — пишет ЦБ.
Позитивным моментом в апреле ЦБ называет рост вкладов физических лиц на 371 млрд руб. (1,2%) после оттока в марте (–315 млрд руб., или –1,0%). Конечно, ЦБ признает: «Росли рублевые остатки (1,9%), тогда как вклады в валюте сократились на 1,2%. Привлечение вкладов было обеспечено СЗКО (1,5%), в то время как другие крупные КО столкнулись с незначительным оттоком (–0,2%). После ощутимого роста в марте (на 625 млрд руб., или на 2,1%) средства юридических лиц в апреле сократились на 589 млрд руб. (–1,9%), в основном в связи с истечением контрактных сроков депозитов крупных клиентов отдельных банков. Отток произошел в основном у СЗКО (–2,2%), тогда как в других крупных КО средства организаций сократились менее существенно (–0,8%)».
В апреле 2020 г. чистая прибыль банковского сектора составила около 32 млрд руб., что значительно ниже результатов трех предыдущих месяцев, констатирует ЦБ. Банк объясняет это так. Сокращение в значительной степени обусловлено отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на фоне укрепления курса рубля в апреле (оценочно более 100 млрд руб.). Месяцем ранее, когда курс рубля снижался, они, наоборот, показали высокую прибыль по этим статьям. При этом в апреле существенного роста отчислений в резервы, судя по их достаточно стабильному объему на балансе, не было.
Положительный финансовый результат за апрель показали 246 банков — 63% от общего количества банков, действовавших на 01.05.2020 (на них приходилось 77% от активов сектора). Балансовый капитал сектора за апрель увеличился примерно на 170 млрд руб., до 10,2 трлн руб., в основном за счет доходов от переоценки ценных бумаг, отражаемых напрямую в капитале, в размере 123 млрд руб., а также за счет прибыли в объеме 32 млрд руб.
Центробанк считает — и это не оспаривают аналитики, — что в целом банковский сектор обладает достаточным запасом капитала. «Мы оцениваем общий потенциал абсорбации потерь на уровне не менее 5 трлн руб. (около 9% от размера совокупного кредитного портфеля за вычетом резервов), при котором сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок. Однако надо иметь в виду, что запас капитала распределен среди банков неравномерно. Показатели достаточности капитала дополнительно поддерживаются предоставленными временными регулятивными послаблениями по неотражению переоценки ценных бумаг и валютной переоценки, по формированию резервов на возможные потери по реструктурированным корпоративным кредитам, а также по отмене надбавки к коэффициентам риска по части ипотечных кредитов и кредитов на финансирование по договору долевого участия в строительстве», — пишет ЦБ.
В документе зафиксировано, что активы банковского сектора снизились на 0,2%, до 95,1 трлн руб. В основном это произошло за счет сокращения высоколиквидных активов на сумму 0,9 трлн руб., а также справедливой стоимости производных финансовых инструментов (в основном валютных свопов) на фоне апрельского укрепления курса рубля на 5,5%.
Корпоративный портфель кредитных организаций (КО) третий месяц подряд демонстрирует рост (+0,6 трлн руб., или 1,4%), хотя и более умеренный по сравнению с мартом (+1 трлн руб., или 2,6%). Рост происходил на фоне снижения денежных потоков компаний, сокращения облигационного рынка и ожидания ужесточения неценовых условий кредитования. Прирост корпоративных кредитов пришелся в большей степени на системно значимые кредитные организации (СЗКО) (1,4%), тогда как портфель корпоративных кредитов других крупных КО из числа 100 крупнейших вырос в меньшей степени (1,2%).
При этом рост портфеля розничных кредитов в марте (1,6%) сменился снижением в апреле (–0,7%, или –128 млрд руб.). «Это, вероятно, связано с ужесточением требований банков к заемщикам, ограничительными мерами, а также со снижением спроса со стороны населения на кредиты из-за неопределенности в отношении стабильности доходов. Портфель розничных кредитов СЗКО сократился менее существенно (–0,4%) по сравнению с другими крупными КО (–2,0%)», — пишет ЦБ.
Сокращенный (аналитический) баланс банковского сектора (млрд руб.)
|
|
Прим. |
01.01.2020 |
% от активов |
01.04.2020 |
% от активов |
01.05.2020 |
% от активов |
|
АКТИВЫ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты |
|
6054 |
6,8 |
6995 |
7,2 |
7598 |
8,0 |
|
Депозиты в Банке России |
|
1028 |
1,2 |
1834 |
1,9 |
665 |
0,7 |
|
Обязательные резервы в Банке России |
|
617 |
0,7 |
621 |
0,6 |
664 |
0,7 |
|
Межбанковские кредиты |
|
8845 |
10,0 |
9509 |
9,8 |
9213 |
9,7 |
|
Ценные бумаги |
|
11 685 |
13,2 |
12 365 |
12,8 |
12 296 |
12,9 |
|
Незаложенные облигации |
2 |
10 361 |
11,7 |
9825 |
10,2 |
9826 |
10,3 |
|
Облигации РФ |
|
3474 |
3,9 |
2972 |
3,1 |
3183 |
3,3 |
|
Облигации Банка России |
|
1903 |
2,1 |
1448 |
1,5 |
1469 |
1,5 |
|
Облигации субъектов РФ |
|
374 |
0,4 |
365 |
0,4 |
303 |
0,3 |
|
Облигации кредитных организаций |
|
436 |
0,5 |
433 |
0,4 |
490 |
0,5 |
|
Прочие облигации |
5 |
4174 |
4,7 |
4607 |
4,8 |
4380 |
4,6 |
|
Облигации, заложенные по операциям репо |
2 |
1230 |
1,4 |
2522 |
2,6 |
2321 |
2,4 |
|
Долевые ценные бумаги |
2 |
467 |
0,5 |
446 |
0,5 |
432 |
0,5 |
|
Учтенные векселя |
2 |
80 |
0,1 |
64 |
0,1 |
64 |
0,1 |
|
Резервы на возможные потери (без учета МСФО 9) |
|
–329 |
–0,4 |
–293 |
–0,3 |
–289 |
–0,3 |
|
Переоценка |
|
–93 |
–0,1 |
–174 |
–0,2 |
–31 |
–0,0 |
|
Переоценки и корректировки по МСФО 9 |
6 |
–30 |
–0,0 |
–26 |
–0,0 |
–26 |
–0,0 |
|
Участие в уставных капиталах |
|
2189 |
2,5 |
2346 |
2,4 |
2354 |
2,5 |
|
Кредитный портфель и прочие размещенные средства |
|
53 418 |
60,2 |
56 685 |
58,7 |
56 439 |
59,3 |
|
Кредиты выданные |
2 |
59 178 |
66,7 |
62 830 |
65,0 |
62 592 |
65,8 |
|
Кредиты юридическим лицам (кроме КО) |
|
39 004 |
44,0 |
42 050 |
43,5 |
42 045 |
44,2 |
|
Кредиты нефинансовым организациям |
|
32 667 |
36,8 |
35 211 |
36,5 |
35 128 |
36,9 |
|
Кредиты финансовым организациям |
|
2653 |
3,0 |
2937 |
3,0 |
3007 |
3,2 |
|
Кредиты индивидуальным предпринимателям |
|
527 |
0,6 |
550 |
0,6 |
557 |
0,6 |
|
Прочие размещенные средства |
3 |
3157 |
3,6 |
3352 |
3,5 |
3353 |
3,5 |
|
Кредиты государственным финансовым органам и внебюджетным фондам |
|
820 |
0,9 |
613 |
0,6 |
611 |
0,6 |
|
Кредиты физическим лицам |
|
17 651 |
19,9 |
18 305 |
19,0 |
18 171 |
19,1 |
|
Ипотечное жилищное кредитование |
4 |
7705 |
8,7 |
7986 |
8,3 |
|
|
|
Потребительское кредитование |
|
8926 |
10,1 |
9234 |
9,6 |
|
|
|
Автокредитование |
|
955 |
1,1 |
981 |
1,0 |
|
|
|
Прочие |
|
65 |
0,1 |
103 |
0,1 |
|
|
|
Приобретенные права требования |
|
1489 |
1,7 |
1623 |
1,7 |
1531 |
1,6 |
|
Прочие размещенные средства |
|
214 |
0,2 |
240 |
0,2 |
234 |
0,2 |
|
Резервы на возможные потери (без учета МСФО 9) |
|
–5274 |
–5,9 |
–5723 |
–5,9 |
–5675 |
–6,0 |
|
Переоценки и корректировки по МСФО 9 |
|
–486 |
–0,5 |
–423 |
–0,4 |
–479 |
–0,5 |
|
Требования по производным финансовым инструментам |
|
584 |
0,7 |
1573 |
1,6 |
1119 |
1,2 |
|
Основные средства |
|
1020 |
1,1 |
1248 |
1,3 |
1241 |
1,3 |
|
Прочая недвижимость |
|
235 |
0,3 |
223 |
0,2 |
224 |
0,2 |
|
Нематериальные активы и отложенный налоговый актив |
|
777 |
0,9 |
794 |
0,8 |
787 |
0,8 |
|
Прочие активы |
|
2290 |
2,6 |
2398 |
2,5 |
2535 |
2,7 |
|
Всего активов |
|
88 742 |
100,0 |
96 591 |
100,0 |
95 135 |
100,0 |
|
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты от Банка России |
|
2451 |
2,8 |
3311 |
3,4 |
2998 |
3,2 |
|
Средства банков |
|
8847 |
10,0 |
8995 |
9,3 |
9038 |
9,5 |
|
Средства клиентов |
|
63 435 |
71,5 |
68 405 |
70,8 |
67 530 |
71,0 |
|
Средства юридических лиц (депозиты) |
|
18 043 |
20,3 |
19 364 |
20,0 |
18 749 |
19,7 |
|
Средства юридических лиц (остатки на текущих счетах) |
|
10 104 |
11,4 |
11 973 |
12,4 |
11 412 |
12,0 |
|
Средства физических лиц (депозиты) |
|
22 878 |
25,8 |
23 338 |
24,2 |
22 747 |
23,9 |
|
Средства физических лиц (остатки на текущих счетах) |
|
7671 |
8,6 |
8128 |
8,4 |
8734 |
9,2 |
|
Государственные средства |
|
3662 |
4,1 |
4227 |
4,4 |
4553 |
4,8 |
|
Прочие |
|
1078 |
1,2 |
1375 |
1,4 |
1335 |
1,4 |
|
Выпущенные долговые ценные бумаги |
|
2286 |
2,6 |
2430 |
2,5 |
2408 |
2,5 |
|
Обязательства по производным финансовым инструментам |
|
567 |
_0,6 |
1345 |
1,4 |
992 |
1,0 |
|
Прочие обязательства |
|
1562 |
1,8 |
2113 |
2,2 |
2009 |
2,1 |
|
Всего обязательств |
|
79 149 |
89,2 |
86 599 |
89,7 |
84 973 |
89,3 |
|
БАЛАНСОВЫЙ КАПИТАЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал и эмиссионный доход |
|
4867 |
5,5 |
4903 |
5,1 |
4899 |
5,1 |
|
Резервный фонд |
|
134 |
0,2 |
134 |
0,1 |
135 |
0,1 |
|
Переоценка и РВП по ценным бумагам |
|
183 |
0,2 |
74 |
0,1 |
197 |
0,2 |
|
Накопленная прибыль прошлых лет |
|
2575 |
2,9 |
4246 |
4,4 |
4251 |
4,5 |
|
Чистая прибыль текущего года |
|
1715 |
1,9 |
528 |
0,5 |
560 |
0,6 |
|
Прочие составляющие капитала |
|
120 |
0,1 |
107 |
0,1 |
120 |
0,1 |
|
Итого балансовый капитал |
|
9593 |
10,8 |
9991 |
10,3 |
10 161 |
10,7 |
|
Итого обязательств и балансового капитала |
|
88 742 |
100,0 |
96 591 |
100,0 |
95 135 |
100,0 |
Примечания:
Все активы представлены за вычетом резервов на возможные потери (РВП), если не указано иное (примечание 2).
Величина, а также все компоненты, из которых она состоит, представлена до вычета РВП, а также до корректировок и переоценок МСФО 9.
В основном представлены требования по сделкам обратного репо и предоставленным субординированным займам.
Показатель ипотечного жилищного кредитования включает данные раздела 1 формы 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам» в части объема задолженности, а также данные подраздела «Справочно» раздела 1 данной формы о приобретенных правах требования по ипотечным жилищным кредитам.
В основном включают корпоративные облигации. Также представлены облигациями иностранных государств и ипотечными облигациями.
Начиная с публикации за апрель 2020 г. показатель включает только переоценки и корректировки по МСФО 9, переоценка, не связанная с эффектом МСФО 9, вынесена в отдельный показатель.
Источники: отчетность кредитных организаций, расчеты Банка России